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由于数据显示专业交易者避免杠杆多头,比特币价格跌破 19000美元

发表于: 火币官网登录_火币huobi官网下载_火币官网入口 · 2022-9-7 ·  796 views  ·  0 replies 

BTC 暴跌至 7 月 13 日以来的最低水平,但数据显示专业交易者仍对快速复苏持怀疑态度。

9 月 6 日 860 美元的意外价格修正使比特币 ( BTC ) 在不到两个小时内从 19,820 美元升至 18,960 美元。这一举动在衍生品交易所造成 7400 万美元的比特币期货清算,这是近三周以来最大的一笔。目前 18,733 美元的水平是自 7 月 13 日以来的最低水平,标志着从 8 月 15 日的反弹至 25,000 美元的 24% 回调。

由于数据显示专业交易者避免杠杆多头,比特币价格跌破 19000美元

比特币/美元 30 分钟价格。资料来源:TradingView

值得强调的是,9 月 6 日凌晨发生了 2% 的上涨至 20,200 美元,但这一举动很快被压制,比特币在一小时内恢复交易至 19,800 美元附近。以太 ( ETH ) 的价格走势更有趣,在市场修正前的 48 小时内上涨了 7%。

由于以太币在 9 月 6 日下跌 5.6%,而比特币 860 美元的损失代表 3.8% 的变化,任何关于投资者改变立场以支持山寨币的阴谋论都可以被驳回。

自 8 月 27 日美国联邦储备委员会主席杰罗姆鲍威尔发表评论以来,市场一直处于低调状态,随后美国股市单日损失 1.25 万亿美元。在一年一度的杰克逊霍尔经济研讨会上,鲍威尔表示,更大的加息仍然摆在桌面上,导致标准普尔 500 指数当天收盘下跌 3.4%。

让我们看一下加密货币衍生品数据,以了解投资者是否一直在定价更高的低迷几率。

自上周以来,专业交易者一直看跌

由于与现货市场的价格差异,零售交易商通常避免季度期货。尽管如此,它们仍然是专业交易者的首选工具,因为它们可以防止永续期货合约中经常出现的资金费率波动。

由于数据显示专业交易者避免杠杆多头,比特币价格跌破 19000美元

比特币 3 个月期货年化溢价。资料来源:莱维塔斯

在健康的市场中,该指标应以 4% 至 8% 的年化溢价交易,以涵盖成本和相关风险。因此,可以肯定地说,衍生品交易商在过去一个月中一直保持中性看跌,因为比特币期货溢价一直低于 3%。该数据反映了专业交易者不愿增加杠杆多头(多头)头寸。

还必须分析比特币期权市场排除特定于期货工具的外部性。例如,当做市商和套利部门为上行或下行保护过度收费时,25% 的 delta skew 就是一个明显的信号。

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比特币 30 天期权 25% delta skew:来源:Laevitas

在熊市中,期权投资者给出更高的价格暴跌几率,导致偏斜指标升至 12% 以上。另一方面,看涨的市场倾向于将偏斜指标推低至负 12% 以下,这意味着看跌的看跌期权被打折。

自 9 月 1 日以来,30 天的 delta 偏斜一直高于 12% 的门槛,这表明期权交易者不太愿意提供下行保护。这两个衍生品指标表明,9 月 6 日的比特币价格暴跌可能是部分预期的,这解释了对清算的影响很小。

相比之下,8 月 18 日 2,500 美元的比特币下跌导致价值 2.1 亿美元的杠杆多头(买家)清算。尽管如此,普遍的看跌情绪并不一定会转化为不利的价格走势。因此,当鲸鱼和市场指标不太倾向于增加杠杆多头并使用期权提供下行保护时,应该谨慎行事。

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